Две модели кредитного скоринга на открытых данных Home Credit. У модели A AUC выше, у модели B — ниже. При обычной отсечке «одобряем лучшие x %» B зарабатывает на 113 млн больше, и это не шум: B впереди в 200 из 200 бутстрэп-выборок. Как только решение принимается по каждому кредиту…