Свёрточные нейросети умеют находить закономерности в данных, но на финансовых рынках легко принять особенности волатильности за сигнал и получить модель, которая хорошо работает только на исторических котировках. Разберём, как применять CNN к временным рядам и данным ордербука, избегать утечки…