Почему ваш бэктест врёт: 7 ловушек грязных рыночных данных и как написать Point-in-Time пайплайн на Python

Торговая стратегия на исторических данных показывает фантастический коэффициент Шарпа 1.8 и ровную линию доходности под 45 градусов. Вы подключаете исполнение на реальной бирже — и через пару месяцев Шарп падает до 0.4, просадка вдвое превышает расчетную, а алгоритм стабильно теряет деньги. Первая…